У ААТ "ААБ Беларусбанк" дзейнічае эфектыўная сістэма кіравання рызыкамі, з мэтай стабільнага функцыянавання, развіцця, забеспячэння фінансавай устойлівасці і надзейнасці банка.
Кіраванне рызыкамі ў банку базіруецца на заканадаўчых актах Рэспублікі Беларусь, нарматыўных дакументах Нацыянальнага банка, міжнародных стандартах і патрабаваннях, распрацаваных Базельскім камітэтам па банкаўскім наглядзе, рэгламентуецца лакальнымі нарматыўнымі актамі банка.
Сістэма кіравання рызыкамі адпавядае рызык-профілю банка і накіравана на рашэнне наступных асноўных задач:
- максімальнае скарачэнне негатыўнага ўплыву рызык-фактараў на дзейнасць банка;
- падтрыманне капітала банка на ўзроўні, дастатковым для кампенсацыі разык, уласцівых яго дзейнасці;
- падтрыманне аптымальнай (адэкватнай стратэгіі развіцця банка) структуры патрабаванняў і абавязацельстваў, якая забяспечвае максімальны ўзровень эфектыўнасці пры прымальным узроўні рызык;
- выкананне нарматыўных патрабаванняў, якія ўстанаўліваюцца Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь;
- удасканаленне працэсу прыняцця рашэнняў і стратэгічнага планавання;
- забеспячэнне бесперапыннасці дзейнасці банка;
- прадстаўленне органам кіравання банка своечасовых і дакладных звестак аб узроўні рызык для прыняцця пры неабходнасці адпаведных кіраўнічых рашэнняў;
- распрацоўка мер (комплексу мерапрыемстваў) на стадыі ўзнікнення негатыўных (крызісных) з’яў (тэндэнцый), накіраваных на недапушчэнне (прадухіленне або мінімізацыю) негатыўнага ўплыву фактараў рызыкі на вынікі дзейнасці Банка, а таксама ацэнка эфектыўнасці прымяняемых мер па кіраванні рызыкамі;
- забеспячэнне бездакорнай рэпутацыі (іміджа) Банка.
Арганізацыйная структура сістэмы кіравання рызыкамі ў банку ўключае:
- Агульны сход акцыянераў;
- Наглядальны савет;
- Праўленне банка;
- Старшыня праўлення;
- Камітэт па рызыках пры Наглядальным савеце;
- Фінансавы камітэт;
- Крэдытны камітэт;
- Службовая асоба, адказная за кіраванне рызыкамі ў Банку і банкаўскім холдынгу;
- Дэпартамент кіравання рызыкамі;
- Структурныя падраздзяленні Галаўнога офіса Банка, абласныя упраўленні, цэнтры банкаўскіх паслуг, арганізацыі-удзельнікі банкаўскага холдынгу.
Інфармацыя аб службовай асобе, адказнай за кіраванне рызыкамі ў Банку і на ўзроўні банкаўскага холдынгу
26.03.2013- |
Назаранка |
намеснік |
01.09.2015- |
Мельнік |
намеснік |
З 23.05.2016 |
Мельнік |
намеснік |
Рызыка – гэта аб’ектыўна існуючая ва ўласцівых банкаўскай дзейнасці ўмовах нявызначанасці патэнцыяльная магчымасць (верагоднасць) панясення банкам страт, неатрымання запланаваных даходаў і (або) пагаршэння ліквіднасці і (або) наступлення іншых неспрыяльных наступстваў для банка ў выніку ўзнікнення розных падзей, звязаных з унутранымі і (або) знешнімі фактарамі дзейнасці банка.
Банк вылучае наступныя асноўныя рызыкі, уласцівыя яго дзейнасці:
- крэдытная рызыка;
- краінавая рызыка;
- рызыка ліквіднасці;
- рыначная рызыка, у тым ліку – працэнтная рызыка гандлёвага партфеля, фондавая, валютная і таварная рызыкі;
- працэнтная рызыка банкаўскага партфеля;
- аперацыйная рызыка, у тым ліку кіберрызыка;
- рызыка страты дзелавой рэпутацыі;
- стратэгічная рызыка;
- крэдытная рызыка, якая ўзнікае пры правядзенні актыўных аперацый з банкамі-контрагентамі.
Асноваўтваральныя лакальныя нарматыўныя дакументы па кіраванні рызыкамі:
- Стратэгія кіравання рызыкамі ў банку і банкаўскім холдынгу;
- Палітыка кіравання банкаўскімі рызыкамі і рызыкамі банкаўскага холдынгу;
- Лімітная палітыка;
- Крэдытная палітыка.
Метадалагічныя падыходы па кіраванні рызыкамі, апісанне методык, мадэляў, склад кіраўніцкай рызыка-справаздачнасці канкрэтызуюцца ў асобных лакальных нарматыўных актах банка.
Банк выкарыстоўвае наступныя метады кіравання банкаўскімі рызыкамі:
а) метады ідэнтыфікацыі і ацэнкі (вымярэння) рызык, у тым ліку:
- правядзенне стрэс-тэсціравання
- падыход на падставе ўнутраных рэйтынгаў даўжніка;
- мадэлі ацэнкі VaR;
- імітацыйнае мадэляванне «Монтэ-Карла»;
- каэфіцыентны аналіз;
- карэляцыйны аналіз;
- гэп-аналіз;
- аналіз грашовых патокаў;
- фінансавы аналіз;
- матэматычныя (статыстычныя) мадэлі;
- бальна-вагавы метад;
- дзюрацыя;
- метады якаснай (экспертнай) ацэнкі для фарміравання матываванага суджэння аб узроўні рызыкі і іншыя;
б) метады зніжэння (рэгулявання) рызык:
- рэгламентаванне аперацый, якія ажыццяўляюцца банкам, уключаючы распрацоўку і зацвярджэнне лакальных нарматыўных прававых актаў, рэгулюючых правядзенне аперацый;
- хеджыраванне рызык;
- страхаванне рызык;
- пазбяганне рызык;
- абмежаванне рызык (устанаўленне лімітаў);
- стварэнне рэзерваў;
- дыверсіфікацыя;
- выкананне правоў доступу да інфармацыі і іншыя.
Працэдуры кіравання рызыкамі пераглядаюцца на пастаяннай аснове з мэтай адлюстравання змяненняў рыначнай сітуацыі, укаранення новых банкаўскіх прадуктаў, удасканалення арганізацыйнай структуры, развіцця інфармацыйных сістэм.
На рэгулярнай аснове праводзіцца ацэнка эфектыўнасці сістэмы кіравання рызыкамі ў ААТ «ААБ Беларусбанк» падраздзяленнем унутранага аўдыту, знешнім аўдытам, Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь.