Апісанне сістэмы кіравання рызыкамі

У ААТ "ААБ Беларусбанк" дзейнічае эфектыўная сістэма кіравання рызыкамі, з мэтай стабільнага функцыянавання, развіцця, забеспячэння фінансавай устойлівасці і надзейнасці банка.

Кіраванне рызыкамі ў банку базіруецца на заканадаўчых актах Рэспублікі Беларусь, нарматыўных дакументах Нацыянальнага банка, міжнародных стандартах і патрабаваннях,  распрацаваных Базельскім камітэтам па банкаўскім наглядзе, рэгламентуецца лакальнымі нарматыўнымі актамі банка.

Сістэма кіравання рызыкамі адпавядае рызык-профілю банка і накіравана на рашэнне наступных асноўных задач:

  • максімальнае скарачэнне негатыўнага ўплыву рызык-фактараў на дзейнасць банка;
  • падтрыманне капітала банка на ўзроўні, дастатковым для кампенсацыі разык, уласцівых яго дзейнасці;
  • падтрыманне аптымальнай (адэкватнай стратэгіі развіцця банка) структуры патрабаванняў і абавязацельстваў, якая забяспечвае максімальны ўзровень эфектыўнасці пры прымальным узроўні рызык;
  • выкананне нарматыўных патрабаванняў, якія ўстанаўліваюцца Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь;
  • удасканаленне працэсу прыняцця рашэнняў і стратэгічнага планавання;
  • забеспячэнне бесперапыннасці дзейнасці банка;
  • прадстаўленне органам кіравання банка своечасовых і дакладных звестак аб узроўні рызык для прыняцця пры неабходнасці адпаведных кіраўнічых рашэнняў;
  • распрацоўка мер (комплексу мерапрыемстваў) на стадыі ўзнікнення негатыўных (крызісных) з’яў (тэндэнцый), накіраваных на недапушчэнне (прадухіленне або мінімізацыю) негатыўнага ўплыву фактараў рызыкі на вынікі дзейнасці Банка, а таксама ацэнка эфектыўнасці прымяняемых мер па кіраванні рызыкамі;
  • забеспячэнне бездакорнай рэпутацыі (іміджа) Банка.

Арганізацыйная структура сістэмы кіравання рызыкамі ў банку ўключае:

 

  • Агульны сход акцыянераў;
  • Наглядальны савет;
  • Праўленне банка;
  • Старшыня праўлення;
  • Камітэт па рызыках пры Наглядальным савеце;
  • Фінансавы камітэт;
  • Крэдытны камітэт;
  • Службовая асоба, адказная за кіраванне рызыкамі ў Банку і банкаўскім холдынгу;
  • Дэпартамент кіравання рызыкамі;
  • Структурныя падраздзяленні Галаўнога офіса Банка, філіялы - абласныя (Мінскае) упраўленні, філіялы Банка, цэнтры банкаўскіх паслуг, арганізацыі-удзельнікі банкаўскага холдынгу.

Інфармацыя аб службовай асобе, адказнай за кіраванне рызыкамі ў Банку і на ўзроўні банкаўскага холдынгу

26.03.2013-
31.08.2015

Назаранка
Валянціна Ануфрыеўна –
службовая асоба, адказная за
кіраванне рызыкамі ў Банку

намеснік
Старшыні
Праўлення
ААТ "ААБ "Беларусбанк"

01.09.2015-
22.05.2016

Мельнік
Сяргей Мікалаевіч –
службовая асоба, адказная за
кіраванне рызыкамі ў Банку

намеснік
Старшыні
Праўлення
ААТ "ААБ "Беларусбанк"

З 23.05.2016
па цяперашні час

Мельнік
Сяргей Мікалаевіч – 
службовая асоба, адказная за
кіраванне рызыкамі ў Банку
і на ўзроўні банкаўскага холдынгу

намеснік
Старшыні
Праўлення
ААТ "ААБ "Беларусбанк"

Рызыка – гэта аб’ектыўна існуючая ва ўласцівых банкаўскай дзейнасці ўмовах нявызначанасці патэнцыяльная магчымасць (верагоднасць) панясення банкам страт, неатрымання запланаваных даходаў і (або) пагаршэння ліквіднасці і (або) наступлення іншых неспрыяльных наступстваў для банка ў выніку ўзнікнення розных падзей, звязаных з унутранымі і (або) знешнімі фактарамі дзейнасці банка.

 Банк вылучае наступныя асноўныя тыпы рызык, уласцівыя яго дзейнасці:

  • крэдытная рызыка;
  • краінавая рызыка;
  • рызыка ліквіднасці;
  • рыначная рызыка, у тым ліку – працэнтная рызыка  гандлёвага партфеля, фондавая, валютная і таварная рызыкі;
  • працэнтная рызыка банкаўскага партфеля;
  • аперацыйная рызыка;
  • рызыка страты дзелавой рэпутацыі;
  • стратэгічная рызыка;
  • крэдытная рызыка, якая ўзнікае пры правядзенні актыўных аперацый з банкамі-контрагентамі.

Асноваўтваральныя лакальныя нарматыўныя дакументы па кіраванні рызыкамі:

  1. Стратэгія кіравання рызыкамі ў банку і банкаўскім холдынгу;
  2. Палітыка кіравання банкаўскімі рызыкамі і рызыкамі банкаўскага холдынгу;
  3. Лімітная палітыка;
  4. Крэдытная палітыка. 

Метадалагічныя падыходы па кіраванні рызыкамі, апісанне методык, мадэляў, склад кіраўніцкай рызыка-справаздачнасці канкрэтызуюцца ў асобных лакальных нарматыўных актах банка.

Банк выкарыстоўвае наступныя метады кіравання банкаўскімі рызыкамі:

а) метады ідэнтыфікацыі і ацэнкі (вымярэння) рызык, у тым ліку:

  • правядзенне стрэс-тэсціравання
  • падыход на падставе ўнутраных рэйтынгаў даўжніка;
  • мадэлі ацэнкі VaR;
  • імітацыйнае мадэляванне «Монтэ-Карла»;
  • каэфіцыентны аналіз;
  • карэляцыйны аналіз;
  • гэп-аналіз;
  • аналіз грашовых патокаў;
  • фінансавы аналіз;
  • матэматычныя (статыстычныя) мадэлі;
  • бальна-вагавы метад;
  • дзюрацыя;
  • метады якаснай (экспертнай) ацэнкі для фарміравання матываванага суджэння аб узроўні рызыкі і іншыя;

б) метады зніжэння (рэгулявання) рызык:

  • рэгламентаванне аперацый, якія ажыццяўляюцца банкам, уключаючы распрацоўку і зацвярджэнне лакальных нарматыўных прававых актаў, рэгулюючых правядзенне аперацый;
  • хеджыраванне рызык;
  • страхаванне рызык;
  • пазбяганне рызык;
  • абмежаванне рызык (устанаўленне лімітаў);
  • стварэнне рэзерваў;
  • дыверсіфікацыя;
  • выкананне правоў доступу да інфармацыі і іншыя.

Працэдуры кіравання рызыкамі пераглядаюцца на пастаяннай аснове з мэтай адлюстравання змяненняў рыначнай сітуацыі, укаранення новых банкаўскіх прадуктаў, удасканалення арганізацыйнай структуры, развіцця інфармацыйных сістэм.

На рэгулярнай аснове праводзіцца ацэнка эфектыўнасці сістэмы кіравання рызыкамі ў ААТ «ААБ Беларусбанк» падраздзяленнем унутранага аўдыту, знешнім аўдытам, Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь.