Апісанне сістэмы кіравання рызыкамі

У ААТ "ААБ Беларусбанк" дзейнічае эфектыўная сістэма кіравання рызыкамі, з мэтай стабільнага функцыянавання, развіцця, забеспячэння фінансавай устойлівасці і надзейнасці банка. Кіраванне рызыкамі ў банку грунтуецца на заканадаўчых актах Рэспублікі Беларусь, нарматыўных дакументах Нацыянальнага банка, міжнародных стандартах і патрабаваннях, распрацаваных Базельскім камітэтам па банкаўскім наглядзе, рэгламентуецца лакальнымі прававымі актамі банка.

Сістэма кіравання рызыкамі адпавядае рызыка-профілю банка і накіравана на вырашэнне наступных асноўных задач:

• максімальнае скарачэнне негатыўнага ўплыву рызыка-фактараў на дзейнасць банка;
• падтрыманне капіталу банка на ўзроўні, дастатковым для кампенсацыі рызык, уласцівых яго дзейнасці;
• падтрыманне аптымальнай (адэкватнай стратэгіі развіцця банка) структуры патрабаванняў і абавязацельстваў, якая забяспечвае максімальны ўзровень эфектыўнасці пры прымальным узроўні рызык;
• выкананне нарматыўных патрабаванняў, якія ўстанаўліваюцца Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь;
• удасканаленне працэсу прыняцця рашэнняў і стратэгічнага планавання;
• забеспячэнне бесперапыннасці дзейнасці банка;
• прадстаўленне органам кіравання банка своечасовых і дакладных звестак аб узроўні рызык для прыняцця пры неабходнасці адпаведных кіраўніцкіх рашэнняў;
•  распрацоўка мер (комплексу мерапрыемстваў) на стадыі ўзнікнення негатыўных (крызісных) з'яў (тэндэнцый), накіраваных на недапушчэнне (прадухіленне або мінімізацыю) негатыўнага ўплыву фактараў рызыкі на вынікі дзейнасці Банка, а таксама ацэнка эфектыўнасці прымяняемых мер па кіраванні рызыкамі;
• забеспячэнне бездакорнай рэпутацыі (іміджу) Банка.

Арганізацыйная структура сістэмы кіравання рызыкамі ў банку ўключае:

• Агульны сход акцыянераў;
• Назіральны савет;
• Кіраванне банка;
• Старшыня Праўлення;
• Камітэт па рызыках пры Наглядальным савеце;
• Фінансавыкамітэт;
• Крэдытны камітэт;
• Службовая асоба, адказная за кіраванне рызыкамі ў банку і банкаўскім холдынгу;
• Асоба, адказная за забеспячэнне кібербяспекі ў банку;
• Дэпартамент кіравання рызыкамі;
• Структурныя падраздзяленні галаўнога офіса Банка, абласныя ўпраўленні, цэнтры банкаўскіх паслуг, арганізацыі – удзельнікі банкаўскага холдынгу. 

Інфармацыя аб службовай асобе, адказнай за кіраванне рызыкамі ў банку і на ўзроўні банкаўскага холдынгу

Рызыка-гэта аб'ектыўна існуючая ва ўласцівых банкаўскай дзейнасці ўмовах нявызначанасці патэнцыйная магчымасць (верагоднасць) атрымання банкам страт( страт), неатрымання запланаваных даходаў і (або) пагаршэння ліквіднасці і (або) наступу іншых негатыўных наступстваў, звязаных з ўнутранымі і (або) знешнімі фактарамі рызык.

Банк вылучае наступныя рызыкі, уласцівыя яго дзейнасці:

• крэдытны рызыка (у тым ліку па сукупным, карпаратыўным, рознічнаму крэдытнаму партфелям і па аперацыях з банкамі-контрагентамі);
• краінавы рызыка;
• рызыка ліквіднасці;
• рынкавы рызыка (у тым ліку працэнтны рызыка гандлёвага партфеля, Фондавы, валютны і таварны рызыкі);
• працэнтны рызыка банкаўскага партфеля;
• аперацыйны рызыка (у тым ліку яго віды);
• рызыка страты дзелавой рэпутацыі;
• стратэгічны рызыка;
• рызыка канцэнтрацыі (у складзе рызык ліквіднасці, крэдытнага, краінавага, рынкавага, аперацыйнага).

Асноватворныя лакальныя нарматыўныя дакументы па кіраванні рызыкамі:

1. Стратэгія кіравання рызыкамі ў банку і банкаўскім холдынгу;
2. Палітыка кіравання банкаўскімі рызыкамі і рызыкамі банкаўскага холдынгу;
3. Лімітная палітыка;
4. Крэдытная палітыка.

Метадалагічныя падыходы па кіраванні рызыкамі, Апісанне методык, мадэляў, склад кіраўніцкай рызыка-справаздачнасці канкрэтызуюцца ў асобных лакальных нарматыўных актах банка.

Банк выкарыстоўвае наступныя метады кіравання банкаўскімі рызыкамі:

а) метады ідэнтыфікацыі і ацэнкі (вымярэння) рызык, уключаючы:

• правядзенне стрэс-тэставанні;
• сістэма ключавых індыкатараў рызык;
• падыход на падставе ўнутраных рэйтынгаў даўжніка;
• мадэлі ацэнкі VaR;
• Імітацыйнае мадэляванне " Монтэ-Карла»;
• аналіз каэфіцыента;
• ГЭП-аналіз;
• аналіз грашовых патокаў;
• карэляцыйныя аналіз;
• фінансавы аналіз;
• матэматычныя (статыстычныя) мадэлі;
• бальнай-вагавой метад;
• Метады якаснай (экспертнай) ацэнкі для фарміравання матываванага меркаванні аб узроўні рызыкі;

б) метады зніжэння (рэгулявання) рызык:

• рэгламентаванне аперацый, якія здзяйсняюцца банкам, уключаючы распрацоўку і зацвярджэнне лакальных прававых актаў, якія рэгулююць правядзенне аперацый;
• хэджаванне рызык;
• страхаванне рызык;
• пазбяганне рызык;
• абмежаванне рызык (усталяванне лімітаў);
• стварэнне рэзерваў;

• дыверсіфікацыя;
• захаванне правоў доступу да інфармацыі і іншыя.

Працэдуры кіравання рызыкамі пераглядаюцца на пастаяннай аснове з мэтай адлюстравання змяненняў рынкавай сітуацыі, ўкаранення новых банкаўскіх прадуктаў, удасканалення арганізацыйнай структуры, развіцця інфармацыйных сістэм.

На рэгулярнай аснове праводзіцца ацэнка эфектыўнасці сістэмы кіравання рызыкамі ў ААТ» ААБ Беларусбанк " падраздзяленнем унутранага аўдыту, знешнім аўдытам, Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь.