Описание системы управления рисками

В ОАО "АСБ Беларусбанк" действует эффективная система управления рисками, с целью стабильного функционирования, развития, обеспечения финансовой устойчивости и надежности банка.

Управление рисками в банке базируется на законодательных актах Республики Беларусь, нормативных документах Национального банка, международных стандартах и требованиях,  разработанных Базельским комитетом  по банковскому надзору, регламентируется локальными правовыми актами банка.

Система управления рисками соответствует риск-профилю банка и направлена на решение следующих основных задач:

• максимальное сокращение негативного влияния риск-факторов на деятельность банка;
• поддержание капитала банка на уровне, достаточном для компенсации рисков, присущих его деятельности;
• поддержание оптимальной (адекватной стратегии развития банка) структуры требований и обязательств, обеспечивающей максимальный уровень эффективности при приемлемом уровне рисков;
• соблюдение нормативных требований, устанавливаемых Национальным банком Республики Беларусь;
• совершенствование процесса принятия решений и стратегического планирования;
• обеспечение непрерывности деятельности банка;
• представление органам управления банка своевременных и достоверных сведений об уровне рисков для принятия при необходимости соответствующих управленческих решений;
• разработка мер (комплекса мероприятий) на стадии возникновения негативных (кризисных) явлений (тенденций), направленных на недопущение (предотвращение или минимизацию) негативного влияния факторов риска на результаты деятельности Банка, а также оценка эффективности применяемых мер по управлению рисками;
• обеспечение безупречной репутации (имиджа) Банка.

Организационная структура системы управления рисками в банке включает:

• Общее собрание акционеров;
• Наблюдательный совет;
• Правление банка;
• Председатель Правления;
• Комитет по рискам при Наблюдательном совете;
• Финансовый комитет;
• Кредитный комитет;
• Должностное лицо, ответственное за управление рисками в Банке и банковском холдинге;
• Лицо, ответственное за обеспечение кибербезопасности в Банке;
• Департамент управления рисками;
• Структурные подразделения Головного офиса Банка,  областные управления,  центры банковских услуг, организации – участники банковского холдинга.

Информация о должностном лице, ответственном за управление рисками в Банке и на уровне банковского холдинга

Риск - это объективно существующая в присущих банковской деятельности условиях неопределенности потенциальная возможность (вероятность) получения банком потерь (убытков), неполучения запланированных доходов и (или) ухудшения ликвидности и (или) наступления иных негативных последствий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами рисков.

 Банк выделяет следующие риски, присущие его деятельности:

• кредитный риск (в том числе по совокупному, корпоративному, розничному кредитному портфелям и по операциям с банками-контрагентами);
• страновой риск;
• риск ликвидности;
• рыночный риск (в том числе процентный риск торгового портфеля, фондовый, валютный и товарный риски);
• процентный риск банковского портфеля;
• операционный риск (в том числе его виды);
• риск потери деловой репутации;
• стратегический риск;
•  риск концентрации (в составе рисков ликвидности, кредитного, странового, рыночного, операционного).

Основополагающие локальные нормативные документы по управлению рисками:

1. Стратегия управления рисками в банке и банковском холдинге;
2. Политика управления банковскими рисками и рисками банковского холдинга;
3. Лимитная политика;
4. Кредитная политика. 

Методологические подходы по управлению рисками, описание методик, моделей, состав управленческой риск-отчетности конкретизируются в отдельных локальных нормативных актах банка.

Банк использует следующие методы управления банковскими рисками:

а) методы идентификации и оценки (измерения) рисков, в том числе:

• проведение стресс-тестирования;

• система ключевых индикаторов рисков;
• подход на основании внутренних рейтингов должника;
• модели оценки VaR;
• имитационное моделирование «Монте-Карло»;
• коэффициентный анализ;
• ГЭП-анализ;
• анализ денежных потоков;
• корреляционный анализ;
• финансовый анализ;
• математические (статистические) модели;
• балльно-весовой метод;
• методы качественной (экспертной) оценки для формирования мотивированного суждения об уровне риска;

б) методы снижения (регулирования) рисков:

• регламентирование операций, совершаемых банком, включая разработку и утверждение локальных правовых актов, регулирующих проведение операций;
• хеджирование рисков;
• страхование рисков;
• избежание рисков;
• ограничение рисков (установление лимитов);
• создание резервов;
• диверсификация;
• соблюдение прав доступа к информации и другие.

Процедуры управления рисками пересматриваются на постоянной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, внедрения новых банковских продуктов, совершенствования организационной структуры, развития информационных систем.

На регулярной основе проводится оценка эффективности системы управления рисками в ОАО «АСБ Беларусбанк» подразделением внутреннего аудита, внешним аудитом, Национальным банком Республики Беларусь.