Описание системы управления рисками

В ОАО "АСБ Беларусбанк" действует эффективная система управления рисками, с целью стабильного функционирования, развития, обеспечения финансовой устойчивости и надежности банка.

Управление рисками в банке базируется на законодательных актах Республики Беларусь, нормативных документах Национального банка, международных стандартах и требованиях,  разработанных Базельским комитетом  по банковскому надзору, регламентируется локальными нормативными актами банка.

Система управления рисками соответствует риск-профилю банка и направлена на решение следующих основных задач:

  • максимальное сокращение негативного влияния риск-факторов на деятельность банка;
  • поддержание капитала банка на уровне, достаточном для компенсации рисков, присущих его деятельности;
  • поддержание оптимальной (адекватной стратегии развития банка) структуры требований и обязательств, обеспечивающей максимальный уровень эффективности при приемлемом уровне рисков;
  • соблюдение нормативных требований, устанавливаемых Национальным банком Республики Беларусь;
  • совершенствование процесса принятия решений и стратегического планирования;
  • обеспечение непрерывности деятельности банка;
  • представление органам управления банка своевременных и достоверных сведений об уровне рисков для принятия при необходимости соответствующих управленческих решений;
  • разработка мер (комплекса мероприятий) на стадии возникновения негативных (кризисных) явлений (тенденций), направленных на недопущение (предотвращение или минимизацию) негативного влияния факторов риска на результаты деятельности Банка, а также оценка эффективности применяемых мер по управлению рисками;
  • обеспечение безупречной репутации (имиджа) Банка.

Организационная структура системы управления рисками в банке включает:

  • Общее собрание акционеров;
  • Наблюдательный совет;
  • Правление банка;
  • Председатель Правления;
  • Комитет по рискам при Наблюдательном совете;
  • Финансовый комитет;
  • Кредитный комитет;
  • Должностное лицо, ответственное за управление рисками в Банке и банковском холдинге;
  • Департамент управления рисками;
  • Структурные подразделения Головного офиса Банка, филиалы – областные (Минское) управления, филиалы Банка, центры банковских услуг, организации – участники банковского холдинга.

Информация о должностном лице, ответственном за управление рисками в Банке и на уровне банковского холдинга

26.03.2013-
31.08.2015
Назаренко
Валентина Ануфриевна -
должностное лицо, ответственное за
управление рисками в Банке
заместитель
Председателя
Правления
ОАО "АСБ "Беларусбанк"
01.09.2015-
22.05.2016
Мельник
Сергей Николаевич -
должностное лицо, ответственное за
управление рисками в Банке
заместитель
Председателя
Правления
ОАО "АСБ "Беларусбанк"
С 23.05.2016
по настоящее время
Мельник
Сергей Николаевич -
должностное лицо, ответственное за
управление рисками в Банке
и на уровне банковского холдинга
заместитель
Председателя
Правления
ОАО "АСБ "Беларусбанк"

Риск - это объективно существующая в присущих банковской деятельности условиях неопределенности потенциальная возможность (вероятность) понесения банком потерь (убытков), неполучения запланированных доходов и (или) ухудшения ликвидности и (или) наступления иных неблагоприятных последствий для банка вследствие возникновения различных событий, связанных с внутренними и (или) внешними факторами деятельности банка.

 Банк выделяет следующие основные типы рисков, присущие в его деятельности:

  • кредитный риск;
  • страновой риск;
  • риск ликвидности;
  • рыночный риск, в том числе - процентный риск торгового  портфеля, фондовый, валютный и товарный риски;
  • процентный риск банковского портфеля;
  • операционный риск;
  • риск потери деловой репутации;
  • стратегический риск;
  • кредитный риск, возникающий при проведении активных операций с банками-контрагентами.

Основополагающие локальные нормативные документы по управлению рисками:

  1. Стратегия управления рисками в банке и банковском холдинге;
  2. Политика управления банковскими рисками и рисками банковского холдинга;
  3. Лимитная политика;
  4. Кредитная политика. 

Методологические подходы по управлению рисками, описание методик, моделей, состав управленческой риск-отчетности конкретизируются в отдельных локальных нормативных актах банка.

Банк использует следующие методы управления банковскими рисками:

а) методы идентификации и оценки (измерения) рисков, в том числе:

  • проведение стресс-тестирования;
  • подход на основании внутренних рейтингов должника;
  • модели оценки VaR;
  • имитационное моделирование «Монте-Карло»;
  • коэффициентный анализ;
  • корреляционный анализ;
  • гэп-анализ;
  • анализ денежных потоков;
  • финансовый анализ;
  • математические (статистические) модели;
  • балльно-весовой метод;
  • дюрация;
  • методы качественной (экспертной) оценки для формирования мотивированного суждения об уровне риска и другие;

б) методы снижения (регулирования) рисков:

  • регламентирование операций, совершаемых банком, включая разработку и утверждение локальных нормативных правовых актов, регулирующих проведение операций;
  • хеджирование рисков;
  • страхование рисков;
  • избежание рисков;
  • ограничение рисков (установление лимитов);
  • создание резервов;
  • диверсификация;
  • соблюдение прав доступа к информации и другие.

 Процедуры управления рисками пересматриваются на постоянной основе с целью отражения изменений рыночной ситуации, внедрения новых банковских продуктов, совершенствования организационной структуры, развития информационных систем.

На регулярной основе проводится оценка эффективности системы управления рисками в ОАО «АСБ Беларусбанк» подразделением внутреннего аудита, внешним аудитом, Национальным банком Республики Беларусь.