Апісанне сістэмы кіравання рызыкамі

У ААТ "ААБ Беларусбанк" дзейнічае эфектыўная сістэма кіравання рызыкамі, з мэтай стабільнага функцыянавання, развіцця, забеспячэння фінансавай устойлівасці і надзейнасці банка.

Кіраванне рызыкамі ў банку базіруецца на заканадаўчых актах Рэспублікі Беларусь, нарматыўных дакументах Нацыянальнага банка, міжнародных стандартах і патрабаваннях,  распрацаваных Базельскім камітэтам па банкаўскім наглядзе, рэгламентуецца лакальнымі нарматыўнымі актамі банка.

Сістэма кіравання рызыкамі адпавядае рызык-профілю банка і накіравана на рашэнне наступных асноўных задач:

• максімальнае скарачэнне негатыўнага ўплыву рызык-фактараў на дзейнасць банка;
• падтрыманне капітала банка на ўзроўні, дастатковым для кампенсацыі разык, уласцівых яго дзейнасці;
• падтрыманне аптымальнай (адэкватнай стратэгіі развіцця банка) структуры патрабаванняў і абавязацельстваў, якая забяспечвае максімальны ўзровень эфектыўнасці пры прымальным узроўні рызык;
• выкананне нарматыўных патрабаванняў, якія ўстанаўліваюцца Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь;
• удасканаленне працэсу прыняцця рашэнняў і стратэгічнага планавання;
• забеспячэнне бесперапыннасці дзейнасці банка;
• прадстаўленне органам кіравання банка своечасовых і дакладных звестак аб узроўні рызык для прыняцця пры неабходнасці адпаведных кіраўнічых рашэнняў;
• распрацоўка мер (комплексу мерапрыемстваў) на стадыі ўзнікнення негатыўных (крызісных) з’яў (тэндэнцый), накіраваных на недапушчэнне (прадухіленне або мінімізацыю) негатыўнага ўплыву фактараў рызыкі на вынікі дзейнасці Банка, а таксама ацэнка эфектыўнасці прымяняемых мер па кіраванні рызыкамі;
• забеспячэнне бездакорнай рэпутацыі (іміджа) Банка.

Арганізацыйная структура сістэмы кіравання рызыкамі ў банку ўключае:

• Агульны сход акцыянераў;
• Наглядальны савет;
• Праўленне банка;
• Старшыня праўлення;
• Камітэт па рызыках пры Наглядальным савеце;
• Фінансавы камітэт;
• Крэдытны камітэт;
• Службовая асоба, адказная за кіраванне рызыкамі ў Банку і банкаўскім холдынгу;
• Дэпартамент кіравання рызыкамі;
• Структурныя падраздзяленні Галаўнога офіса Банка, абласныя упраўленні, цэнтры банкаўскіх паслуг, арганізацыі-удзельнікі банкаўскага холдынгу.

Інфармацыя аб службовай асобе, адказнай за кіраванне рызыкамі ў Банку і на ўзроўні банкаўскага холдынгу

Рызыка – гэта аб’ектыўна існуючая ва ўласцівых банкаўскай дзейнасці ўмовах нявызначанасці патэнцыяльная магчымасць (верагоднасць) панясення банкам страт, неатрымання запланаваных даходаў і (або) пагаршэння ліквіднасці і (або) наступлення іншых неспрыяльных наступстваў для банка ў выніку ўзнікнення розных падзей, звязаных з унутранымі і (або) знешнімі фактарамі дзейнасці банка.

 Банк вылучае наступныя асноўныя рызыкі, уласцівыя яго дзейнасці:

• крэдытная рызыка;
• краінавая рызыка;
• рызыка ліквіднасці;
• рыначная рызыка, у тым ліку – працэнтная рызыка  гандлёвага партфеля, фондавая, валютная і таварная рызыкі;
• працэнтная рызыка банкаўскага партфеля;
• аперацыйная рызыка, у тым ліку кіберрызыка;
• рызыка страты дзелавой рэпутацыі;
• стратэгічная рызыка;
• крэдытная рызыка, якая ўзнікае пры правядзенні актыўных аперацый з банкамі-контрагентамі.

Асноваўтваральныя лакальныя нарматыўныя дакументы па кіраванні рызыкамі:

1. Стратэгія кіравання рызыкамі ў банку і банкаўскім холдынгу;
2. Палітыка кіравання банкаўскімі рызыкамі і рызыкамі банкаўскага холдынгу;
3. Лімітная палітыка;
4. Крэдытная палітыка. 

Метадалагічныя падыходы па кіраванні рызыкамі, апісанне методык, мадэляў, склад кіраўніцкай рызыка-справаздачнасці канкрэтызуюцца ў асобных лакальных нарматыўных актах банка.

Банк выкарыстоўвае наступныя метады кіравання банкаўскімі рызыкамі:

а) метады ідэнтыфікацыі і ацэнкі (вымярэння) рызык, у тым ліку:

• правядзенне стрэс-тэсціравання
• падыход на падставе ўнутраных рэйтынгаў даўжніка;
• мадэлі ацэнкі VaR;
• імітацыйнае мадэляванне «Монтэ-Карла»;
• каэфіцыентны аналіз;
• карэляцыйны аналіз;
• гэп-аналіз;
• аналіз грашовых патокаў;
• фінансавы аналіз;
• матэматычныя (статыстычныя) мадэлі;
• бальна-вагавы метад;
• дзюрацыя;
• метады якаснай (экспертнай) ацэнкі для фарміравання матываванага суджэння аб узроўні рызыкі і іншыя;

б) метады зніжэння (рэгулявання) рызык:

• рэгламентаванне аперацый, якія ажыццяўляюцца банкам, уключаючы распрацоўку і зацвярджэнне лакальных нарматыўных прававых актаў, рэгулюючых правядзенне аперацый;
• хеджыраванне рызык;
• страхаванне рызык;
• пазбяганне рызык;
• абмежаванне рызык (устанаўленне лімітаў);
• стварэнне рэзерваў;
• дыверсіфікацыя;
• выкананне правоў доступу да інфармацыі і іншыя.

Працэдуры кіравання рызыкамі пераглядаюцца на пастаяннай аснове з мэтай адлюстравання змяненняў рыначнай сітуацыі, укаранення новых банкаўскіх прадуктаў, удасканалення арганізацыйнай структуры, развіцця інфармацыйных сістэм.

На рэгулярнай аснове праводзіцца ацэнка эфектыўнасці сістэмы кіравання рызыкамі ў ААТ «ААБ Беларусбанк» падраздзяленнем унутранага аўдыту, знешнім аўдытам, Нацыянальным банкам Рэспублікі Беларусь.